システムトレードで絶対覚えてほしい12個の用語

chumoku

 

システムトレードをはじめるにあたり最低限覚えてほしい用語集をまとめました。

ミラートレーダーで人気のシストレ24から参考に記事にしましたよ!

*各社サポートが充実しているので困った時は問合せするのがおすすめです!

インヴァスト シストレ24

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ストラテジー

トレンドが得意、短期売買で運用成績が良い等々。

様々なトレードルールが構築されその戦略のことを指します。

ミラートレーダーでは、ストラテジーを開発する専門会社から提供されるものやFX会社独自で開発されたものがあります。

世界中で開発され何千何万とストラテジーがありますが、各会社によって取り扱いのストラテジーが異なります。

”どのように選ぶの?”
と迷うかもしれませんが安心してくだださい。
直近の運用成績やトレンドの傾向など画像でわかりやすく確認できます。

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一般的に一つのストラテジーだけで運用せず、ポートフォリオを組みます。ポートフォリオは異なる特性のストラテジーを組みリスクを軽減すること

  1. 長期トレンドが得意
  2. 短期レンジが得意

それどれの特徴が異なるものを組み合すのが基本です。
(もちろん詳しいポートフォリオの組み方など、運用にあたって知りたいことは動画などで詳しく説明されています。
インヴァスト シストレ24

また、ミラートレーダーでは、具体的にどのようなトレードルールか知ることができないのはネックでしょうか。2014-07-31_154207

最初は驚きましたが、直近の連敗や損益状態などを見ながら入れ替えるという作業で収益の安定化をはかります。

自分が総指揮官になったような感覚ですね。

必要証拠金率

ここは裁量トレードを中心にしていたガチひろは少し違和感が最初ありました。
【シストレ24】
有効証拠金に対する必要証拠金の割合
必要証拠金率(%)=必要証拠金÷有効証拠金×100 ※小数点以下切り上げ


ドル円 100円
レバレッジ 25倍
1万通貨で4つのポジション保持
必要証拠金 1ポジあたり4万円
合計必要証拠金 4万円×4ポジで16万円
つまり、16万円が運用するには最低必要。
この数値を下回ると必要証拠金率100%以上でロスカットとなる

この%程度の数字は70%でメール通知、50%でロスカットと数値が減っていくものと思っていたので頭が混乱してしまいました。

シストレ24のサポートに電話すると非常に丁寧に教えてくれました!

実は、必要証拠金÷有効証拠金×100
計算が逆でした。!(↑↑の赤字)

 

要はどちらを計算の主とするかで見方が変わって残高をみるのか運用するのに必要な証拠金でみるかということですね。

↓こちらはシストレ24さんの画像を引用しています。

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最大ドローダウン

検証していいる期間における累積損益の落ち込みの度合いを示しています。

↓画像は運用を始めた場合の資金の推移を示したグラフです。

頂点が最も資金がある状態。
底辺が最も資金がない状態。
その差がドローダウンです。
pipsで表示されることが多いです。

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仮に1,500pipsが最大ドローダウンだとします。

資産の頂点からこのシステムを始めた人は、
1,500pipsの損失を抱える場合があるということです。
ドル円が100円でレバレッジ25倍1万通貨で運用していた場合、
10pips1,000円、1,500pipsなので150倍で150,000円の損失を抱える状態になります。
その金額にあなたが損切をせずに耐えれるかということも問題になりますし、ロスカットにあわないかも考慮する必要があります。

最大ドローダウンは低い方が安心ができますね。

最大ポジション

最大ポジション4とある場合は、4ポジションをもつ可能性があるとういことです。

なので、証拠金の額も増える傾向にあります。

推奨証拠金

最大ドローダウンや保有ポジション数に応じて計算されます。

もちろん、推奨ですのでロスカットにかからない訳ではないのでご注意ください!

T-Score

ミラートレーダーを開発したTradency社が独自に評価した値です。

評価基準などは公表されていません。

収益率をみるとT-Scoreが高いから一概に良いとはいえなさそうです。

プロバイダー

一般的にミラートレーダーのストラテジーを開発しているのは口座を開いている会社だけではなく、ストラテジーの専門会社が提供している場合があります。

開発がどこで行われたかを示しています。

平均利益・平均損失

その名の通り1トレードあたりの損益額を平均しています。

最大ドローダウン等他項目を見ながら比較する必要があります。

勝率

勝った割合をしめしています。勝率が高いので優秀という訳ではありません。

取引回数

取引回数が多いストラテジーは短期売買をしている傾向にあります。

トレンド型でも回数が多い短期売買もありますし、回数がすくない場合もあります。

リスクリターン率

計算式が累積損益÷最大ドローダウン

つまり、1未満だと直近で最大ドローダウン分の損失が出た場合、マイナスになること示唆しています。

数値が高ければ高いほど優秀です。

プロフィットファクター

プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

期待値に近い考え方です。

1,000万円の利益、500万円の損失であればプロフィットファクターが2となります。

高ければ高い方が好ましいですが、トレードルールの傾向によりその数値がことなります。

利益120万
損失20万

損小利大のトレードでプロフィットファクターが6で優秀だ!!!
と思うかもしれませんが、勝率が10%では大きくマイナスです。
また、最大ドローダウンが高ければ口座資金がもたないかもしれません。
あくまでトータルで比較することを忘れずに!

また、運用期間が短ければ偏りも出る事、どんなに数値が良くても最大ドローダウンが高ければロスカットになる可能性も考慮しなければなりません。

最後に

今回の用語をあたまに入れてよいストラテジーを選んでください。

各社おすすめのストラテジーや選ぶ際のポイントなども充実しているのでよくチェックしてくださいね。

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