ドローダウンとは何?

chumoku

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前回システムトレードについて紹介しましたが、
今回はその際重要なドローダウンについてです。
システムトレードとは何?どんな意味か解りやすく紹介!

ドローダウンとは

ある時期の最大の資産が減った率をあらわします。下落率です。

例えば50%であれば
100万⇒50万

もう少し具体的にいきましょう。

仮に100万円の資金が1年後に200万円を期待できるシストレだとします。

バックテストと呼ばれる過去の相場で検証した結果、最大のドローダウンは60%

ここではわかりやすく、100万⇒40万にしましょう。

その時点でこのシステムを続けていくことができますか?

正直かなり厳しいでしょう。

すでに60万円を失っていて継続することは難しいのではないでしょうか。

なので、ドローダウンが低ければ低いほど先ほどのような資金の減少に合う可能性が低い=リスクが低い可能性がありますので、どのシストレを選ぶかの判断の一つにすることができます。

ただ、最大ドローダウンが低いという事は傾向としてリターンも小さい傾向があります。

常にリスクとリターンは隣り合わせということでしょうか。

このあたりも数多くあるシステムの中で自己判断していく必要があります。

なので、実際は裁量トレーダーが相場を判断してこのシステムを使うとなるのがいいのではないでしょうか。

くれぐれも安易に勝てるからなんて気持ちだと相場で痛い目にあう可能性があるのでご注意を。

chumoku
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